Download e-book for kindle: Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über by Jürgen Elsner

Posted by

By Jürgen Elsner

ISBN-10: 3642997864

ISBN-13: 9783642997860

ISBN-10: 3790809152

ISBN-13: 9783790809152

Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie diese zur Kursprognose verwendet werden können. Hierzu bedient sich der Autor neuester Verfahren und Methoden aus der Chaostheorie sowie daraus abgeleiteter ökonometrischer Verfahren. Ebenso erfolgt eine umfassende Einführung in Inhalte und Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.

Show description

Read Online or Download Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz PDF

Best german_5 books

Download e-book for kindle: Visualisierung in Mathematik, Technik und Kunst: Grundlagen by Herbert W. Franke (auth.), Prof. Dr. Andreas Dress, Prof.

Prof. Dr. Andreas costume lehrt an der Fakultät für Mathematik der Universität Bielefeld. Prof. Dr. Gottfried Jäger in der Abteilung Photographie und layout an der FH Bielefeld.

New PDF release: Lehrbuch der Hochspannungstechnik

Professor LESCR hat von 1946 bis 1956 am Lehrstuhl für Elektrotech­ nik der Technischen Hochschule Fridericiana zu Karlsruhe zugleich mit Vorlesungen über elektrische Antriebe und Bahnen und elektrische Anla­ gen, in einer zuletzt dreisemestrigen Vorlesung, die Grundlagen der Hoch­ spannungstechnik gelehrt.

New PDF release: Die Verarbeitung von Preisinformationen durch Konsumenten

Die Arbeit liefert einen Beitrag zur verhaltenswissenschaftlichen Preistheorie. Sie behandelt theoretisch und empirisch die für die Theoriebildung wichtige und für die preispolitische Praxis relevante Fragestellung: Wie werden Preise von Konsumenten als info intern verarbeitet, d. h. wahrgenommen und beurteilt?

Extra resources for Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

Sample text

Hierzu und zu der folgenden Herleitung Peitgen/Jiirgens/Saupe [167], S. 564. 53 Chaostlleorie :s wird. Fiir 0 ~ Xo 1/2 ergibt sich unter der tent-map Xl Anwendung der Funktion h fiihrt zu: :s Fiir 1/2 < Xo 1 erhalt man unter der tent-map Xl unter Einbeziehung der Transformationen =2- sin2(a + 7r) = sin2(a) sin2(-a) = sin 2(a) = 2xo. 21) als Ergebnis der Funktion h ergibt: h(XI) = sin2(X;7r) = sin2(7r - Xo7r) = = sin2(x07r) = YI Es ist somit die Giiltigkeit der Beziehung f(h(xo)) = h(T(xo)) gezeigt.

Hierzu wurde die (y,z)-Ebene gewahlt und die Abbildung um die z-Achse gedreht, so daB eine Aufsicht auf die (y,z)-Ebene moglich wird. Die abgebildeten Punkte markieren die Stellen, an denen die Trajektorie die Ebene " von hinten nach vorne" durchstoBt. Der bei 200facher Iteration aus zwei Elementen bestehende Poincare-Schnitt offenbart hierbei die Periodizitat 2 des analysierten Systems. 5Zur Poincare-Abbildung und -Funktion vgl. a. Medio [150], S. , Eckmann/Ruelle [62], S. 627, Kunick/Steeb [123], S.

103ft". dieser Arbeit vorzustellenden Algorithmus zur Berechnung des Lyapunov Exponenten. Vgl. hierzu Peitgen/Jiirgens/Saupe [167], S. 517. 7 vorhandene Abhiingigkeit des Lyapunov Exponenten von dem Anfangswert :1:0 unbedeutend ist. Vgl. hierzu Peitgen/Jiirgens/Saupe [167], S. 712. Die Existenz des Grenzwertes basiert auf dem multiplikativen Ergodentheorem von Oseledec. Vgl. hierzu Oseledec [163) und Eckmann/Ruelle [62], S. 629f. 19Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daB dieses Divergenzverhalten als Durchschnittswert berechnet ist.

Download PDF sample

Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz by Jürgen Elsner


by Joseph
4.2

Rated 4.40 of 5 – based on 29 votes